• Título:  PROGRAMACION ESTOCASTICA POR METAS. TEORIA Y APLICACIONES ECONOMICAS.
• Autor:  GARCÍA AGUADO, ANA M.
• Universidad:  Universidad Complutense de Madrid
• Departamento:  ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD I (ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL)
• Fecha de Lectura:  01/01/1999
• Programa de doctorado:  ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL
• Dirección: 
  • HERAS MARTINEZ, ANTONIO JOSE (DIRECTOR)
• Tribunal: 
  • LÓPEZ DE LA MANZANARA BARBERO JUAN MANUEL (PRESIDENTE)
  • Cerdá Tena, Emilio (SECRETARIO)
  • GIL FANA , JOSÉ ANTONIO (VOCAL)
  • JIMENEZ GUERRA, PEDRO (VOCAL)
  • BALBAS DE LA CORTE, ALEJANDRO (VOCAL)
• Descriptores: 
  • CIENCIAS ECONOMICAS
  • INVESTIGACION OPERATIVA EN LA EMPRESA
  • ORGANIZACION Y GESTION DE EMPRESAS
• Localización:  E-PRINTS COMPLUTENSE
• http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=17649
• https://eprints.ucm.es/id/eprint/3583/
• Resumen:
  En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error.